题目类型：
单选题
题目内容
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%(均以连续复利计息)，3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为()①卖空构成指数的股票组合②买入构成指数的股票组合③卖空沪深300股指期货④买入沪深300股指期货。
正确答案
B
题目解析
3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［(5%-1%)*3/12］=3030.15。3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。